All posts in סקירה שוק שבועית

הנסד"ק ירד 2.7% השבוע וסגר מתחת לרמת הפריצה הקודמת ב- 5312 חזרה זו מהווה Fail Breakout סימן דובי. כמו גם רמת ההתנגדות ב- RSI בגרף השבועי

גם בגרף החודשי כל עוד אנחנו מתחת לרמת הפריצה הסיכויים גוברים למהלך ירידות. סימנים נוספים : קיימת סטייה שלילית בין המחיר ל- RSI רמת המחיר עולה אבל רמת ה- RSI יורדת

ניתן לראות שרמת 61.8 מהווה רמת התנגדות שה- RSI מתקשה לפרוץ : באוקטובר 2015 ופעמים השנה.

רמה זו בעבר נתנה אינדיקציה טובה כמעט לכל ירידה משמעותית במדד

בדאו גונס סטייה שלילית המחיר שובר שיאים אך רמת ה- RSI אינה בשיא. ה- RSI בוחן רמת התנגדות ארוכת טווח . אם תתממש רמת ההתנגדות אזי הסיכויים גוברים לשוק יורד

ה- S&P 500 עדיין מעל רמת הפריצה 2184.05 אך ה- RSI נראה שנתקל בהתנגדות. אם המחיר יחצה את רמת הפריצה למטה הסיכויים גוברים למהלך ירידות

מתחילת השנה החדשה עוברת טלטלה על השווקים. מרבית האינדקסים חוו ירידות משמעותיות . בשבוע האחרון מרבית המדדים סיימו עם תשואה שלילית הבולטים הגז עם תשואה שלילית של 10.3% . הנסד"ק ירד ב- 3.3% וה- S&P500 סיים בירידות של 2.2%.

המדדים שעלו אג"ח ארוכות, מדד התשתיות של דאו גונס , והדולר

חוזק יחסי (6 חודשים ) של המדדים המובילים. מדד התנודתיות והאג"ח הארוכות מובילים.

הנפט, הסחורות , הגז החלשים ביותר.

הזהב והכסף מתחזקים בשבועות האחרונים.

מדדי הביוטק והמוליכים למחצה נחלשים

הנסד"ק קרוב לרמת תמיכה . לאחר שאיבד כ- 15% מהשיא. נפח המסחר משמעותי. היום האחרון יכול להתפרש כ- Stopping Valume

 גרף שבועי

כל האינדיקטורים באדום. אבל מתקבלים מס' סיגנלים ל- OverSold . יש סיכוי טוב ל- Bounce

ה- S&P 500 בחן את רמת התמיכה

אג"ח הארוכות

האינקסים המובילים

האינדקסים החלשים

שינויי מחיר השבוע – הצבע האדום שולט

Accumulation / Distribution

93.4% מהמניות מתחת לרצועה התחתונה . קריאה קיצונית – יש לצפות ל- Bounce

האינדקסים המובילים השבוע: כורי הזהב, מוליכים למחצה, כסף זהב , נסד"ק 100

החלשים יותר : גז, נפט, Dow Transport, ביוטק

מדד כורי הזהב יצר PP ביום שישי נראה כי הולך לבחון מחדש את רמת ההתנגדות בממוצע 200 או בגבוה הקודם בסביבות 17

מדד המוליכים למחצה מעל ממוצע ה- 200 מטפס לבחינת השיא הקודם

הכסף במגמת ירידה ראשית- יצר gap מרמת התמיכה ב- 13.4 עם PP

S&P 500 – בוחן את רמת ההתנגדות בממוצע ה- 50

האינדקסים המובילים השבוע

האינדקסים החלשים

שינויי מחיר השבוע – מעניין לראות שלמרות כל העליות שהיו השבוע לא כל המניות השתתפו בחגיגה

Accumulation / Distribution

כ- 58% ברצועה העליונה של BB

כמעט כל האינקסים סיימו השבוע בירוק מדד כורי הזהב עלה השבוע ב- 12.2% הנפט ב-8.3% ה- S&P 600 ב- 5.1% בצד השלילי מדד התנודתיות , אג"ח ארוכות והדולר

מדד כורי הזהב פרץ את רמת ההתנגדות . נפח המסחר גדול. לשים לב למסחר ביום ה – מהווה אינדיקציה שלילית

כדאי לאתר מניות מובילות באינדקס אשר פרצו את ממוצע ה- 200

ה- s&p 500 עם DOJI המסמן חוסר החלטה – האם התיקון נגמר והעליות ימשיכו אן שנבחן שוב את רמת התמיכה

הנסדק מתחת לממוצע ה-50 בתבנית משולש – נראב כי תתבצע בחינה של רמת התמיכה . נפח המסחר ירד למרות שהיו עליות בימים האחרונים

חלק גדול מהאינדקסים המובילים אשר עלו השבוע באופן משמעותי קשור לסחורות ואנרגיה – לשים לב לסקטורים אלו שספגו ירידות משמעותיות השנה

שינויי מחיר בשבוע האחרון – מרבית המניות סיימו בעליות כ- 650 מניות עלו ביותר מ-5%

שיפור גם ב- Accumulation / Distribution

כ- 82% ברצועה העליונה

האינדקסים המובילים השבוע : מדד כורי הזהב, מוליכים למחצה , אג"ח ארוכות s&p 100 בצד הירידות מדד התנודתיות, הגז, S&P 600

נתון מעניין לבחינה של האינקדסים הראשיים הינו היחס בין המניות העולות ליורדות באינדקסים

ניתן לראות שהיחס חיובי לכל האורך – הנתון מתיחס ליום שישי . מצביע על חוזק

 ה- S&P 500 בחן את רמת התמיכה השבוע. לשים לב לתבנית של יום שישי לאחר פרסום דוח התעסוקה שאכזב המדד פתח בירידות חדות ירידות אלו נקלטו ע"י קונים והמדד סיים חיובי ז"א שבוצע איסוף סחורה ברמות אלו למרות ההיסטריה בחדשות

הנסדק בתבנית דומה

מדד כורי הזהב מעל ממוצע ה- 50 יום בנפח מסחר ער. סגר בטווח המסחר העליון – מצביע על חוזק- לשים עין להיפוך מגמה

 מדד ה- VIX עדיין בערכים גבוהים ירד לממוצע הנע 50 יום

האינדסים המובילים מיום שישי

שינויי מחיר בשבוע האחרון מניות ה- S&P 1500

Accumulation / Distribution

כ- 60% מהמניות ברצועה התחתונה של BB

השבוע התאפיין בתנודתיות רבה יום שני ויום שלישי המשיכו את רצף הירידות משבוע שעבר ומיום רביעי עד לסוף השבוע מדדי המניות עלו באחוזים ניכרים. בסיכום שבועי הנפט רשם עלייה מרשימה של 12% מניות המוליכים למחצה , נסדק 100 והנסדק סגרו את השבוע בעליה. בצד הירידות מדד כורי הזהב,מדד התנודתיות ,הכסף, אג"ח הארוכות , והזהב

ה- s&p 500 ניתן לראות את רצף הירידות והתאוששות . תבנית של Dead Cross של ה- 50 וה- 200 בפעם האחרונה אירוע בתיקון של 2011 התיקון מהשיא לתחתית כ- 12.5% . השאלה האם התיקון יהיה קצר וחד בתבנית V או אתנחתא והמשך הירידות

הנסדק נראה קצת יותר טוב אבל יש לשים לב חוסר ההתאמה בנפח המסחר בעליות של מול ימי הירידות ולעובדה שגרף ה- New High לא מראה חיים

הדולר בהתאוששות אך ברמת התנגדות

הגז בתבנית מעניינת קרוב ל- Psar Reversal

גם הנפט בועט מהתחתית – לשים לב

האינדקסים המובילים – force (2)>1

שינויי מחיר ב- S&P 1500 בשבוע האחרון- מרבית המניות בירידות

Accumulation/ Distribution

Bolinger Bands Buckets

מרבית המניות כ-82 אחוז בחלק התחתון של הרצועה – למרות העליות בימים האחרונים

השבוע לא היה קל מרבית האידקסים ירדו באופן חד מיום חמישי כאשר ביום שישי מרביתם סגרו בנמוך של היום .

הנסד"ק וה- s&p 500 ירדו ביותר מ- 5% . כאשר ה- VIX (מדד התנודתיות -"הפחד") עלה ביותר מ- 110% במהלך השבוע.

צריכים להיות ערוכים למספר תסריטים:

1. התאוששות מהירה תבנית V ומשם לשיאים חדשים – סבירות נמוכה
   
2. המשך ירידות באופן חד בימים הבאים – סבירות בינונית (תלוי בסין ובהחלטות הפד) – נראה כי אנחנו בטווח הקצר ב- OverSold
   
3. Bounce מהתחתית ("קפיצת החתול המת") – לרמת התמיכה הקודמת אשר תשמש כרמת התנגדות ומשם המשך הירידות
   

   בנוסף הדולר נחלש והזהב מתחזק מהתחתית. הנפט ממשיך לרדת ללא רמת תמיכה משמעותית

שינויים באינדקסים לתקופות זמן שונות – הנזק השבוע משמעותי

תבנית המשולש ב- s&p 500 נשברה למטה המחיר חצה את הממוצע 200 יום למטה

גרף שבועי ארוך טווח – ממוצע ה- 50 שימש כרמת תמיכה במשך זמן רב

הנסד"ק באותה התבנית

לשים לב ליחס בין המניות היורדות לעולות ובין מניות בשיאים גבוהים חדשים אל מול ירידות . ואל נפח המסחר ביום שישי

מניות המוליכים למחצה – 23% מה- TOP

מניות התשתית מפגינות תבנית שונה – מרביתן מחלקות דיבידנד ונתפסות כבטוחות יותר

האג"ח הארוכות מפגינות חוזק – בהינתן הירידות הסבירות לעליית ריבית פחתה

ה- vix עלה ביותר מ-110% השבוע

הזהב – מטפס מהתחתית – לשים לב

רק שלושה אינדקסים מתוך 174 סיימו השבוע עם תשואה חיובית

שינויי מחיר ב- S&P 1500 בשבוע האחרון- הגרף אומר הכל לגבי היקף הירידות שהיה השבוע

Accumulation/ Distribution

Bolinger Bands Buckets

מרבית המניות כ-89 אחוז בחלק התחתון של הרצועה – ערך יחסית חריג ונדיר בשוק שורי צפי לקפיצה חזרה בשוק דובי יכול להקצין

מרבית האינדקסים סיימו חיובי השבוע הבולטים : הכורים, כסף, גז , תשתיות , זהב

האינדקסים השליליים הבולטים: תנודתיות, נפט, דולר ומוליכים למחצה

מבט ארוך טווח בגרף השבועי של ה- S&P 500

גרף יומי של ה- S&P 500 – תבנית משולש בתוך טווח מסחר – נגיעה בקו ממוצע ה- 200 ימים אבל לא פריצה

הנסד"ק

אג"ח ארוכות יושבות על קו ממוצע ה- 200 ימים אשר נראה כמשמש כהתנגדות

תשואות מתחילת השנה של האינדקסים

האינדקסים המובילים כאשר FI(2)>0

האינדקסים המובילים כאשר FI(2)<0

שינויי מחיר השבוע ב- S&P1500

Accumulation / Distribution

Bolinger Bands Buckets

השבוע היה לא קל מרבית האינדסים סיימו באדום . ה- VIX וה- TLT סיימו חיובי (שניהם דפנסיביים)

ה- S&P 500 בטווח מסחר – אחרי 4 ימי ירידות צפי ל- Bounce – רמת תמיכה – ממוצע הנע 200

הנסד"ק נראה יותר טוב אבל למרות ששבר שיאים – יש לשים לב ליחס Advanced/decline ז"א שיא נשבר אבל פחות מניות עולות מאשר יורדות

מניות מוליכים למחצה בירידה – פוטנציאל לתחתית

זהב – פוטנציאל לתחתית – הזהב נכנס בחודש הבא לתקופה חיובית באופן סטטיסטי

האג"ח הארוכות בתנופה

 האינדקסים המובילים כאשר FI(2)>0 – ניתן לראות כמות קטנה ביותר של אינדקסים

  האינקסים השליליים כאשר 2 days force index negative

שינויי מחיר ב- S&P 1500 בשבוע האחרון- הגרף אומר הכל לגבי היקף הירידות שהיה השבוע

Accumulation/ Distribution

Bolinger Bands Buckets

מרבית המניות כ-70 אחוז בחלק התחתון של הרצועה – בדרכ אם השוק לא דובי צפי לקפיצה חזרה

השבוע מרבית האינדקסים סיימו באדום. עלייה של 19.8% במדד ב- VIX

ה- S&P 500 שבר את רמת התמיכה המשיך לממוצע ה- 200 ימים ומשם בוחן את הממוצע הנע 8 ימים. תסריט אפשרי בחינת רמת התמיכה הקודמת כרמת התנגדות חלופה אחרת בחינת הממוצע 200 ימים מחדש

הנסד"ק שבר את רמת התמיכה ב- GAP יורד בנפח מסחר גדול מאוד.

האגח הארוכות במגמת ירידה. תבנית משולש

האינדקסים המובילים כאשר FI(2)>0

האינקסים השליליים כאשר 2 days force index negative

שינויי מחיר ב- S&P 1500 בשבוע האחרון- הגרף אומר הכל לגבי היקף הירידות שהיה השבוע

Accumulation/ Distribution

Bolinger Bands Buckets

מרבית המניות בחלק התחתון של הרצועה