לכל מזג אוויר- בסיסי

מיקומך: Home / אסטרטגיות / לכל מזג אוויר- בסיסי

נתונים עדכניים
פירוט האסטרטגיה
ביצועים היסטורים

תשואה חודשית

אלוקציה עדכנית

	GLD	SHY	TLT
2023-04-28	0.333333333333333	0.333333333333333	0.333333333333333

גרף ביצועים מתחילת השנה

גרף התשואה מתחילת השנה מול אינדקס ההשוואה

ביצועי תעודות הסל

finviz dynamic chart for SPY

finviz dynamic chart for GLD

finviz dynamic chart for TLT

finviz dynamic chart for SHY

רשימת ה- Trades

Trade List
	symbol	weight	entry.date	exit.date	entry.price	exit.price	return
1	GLD	33.3	2004-11-18	2004-12-31	44.38	43.80	-0.44
2	SHY	33.3	2004-11-18	2004-12-31	60.58	60.59	0.00
3	TLT	33.3	2004-11-18	2004-12-31	49.82	49.98	0.10
4	GLD	33.3	2004-12-31	2005-12-30	43.80	51.58	5.92
5	SHY	33.3	2004-12-31	2005-12-30	60.59	61.51	0.51
6	TLT	33.3	2004-12-31	2005-12-30	49.98	54.28	2.87
7	GLD	33.3	2005-12-30	2006-12-29	51.58	63.21	7.52
8	SHY	33.3	2005-12-30	2006-12-29	61.51	63.91	1.30
9	TLT	33.3	2005-12-30	2006-12-29	54.28	54.67	0.24
10	GLD	33.3	2006-12-29	2007-12-31	63.21	82.46	10.15
11	SHY	33.3	2006-12-29	2007-12-31	63.91	68.61	2.45
12	TLT	33.3	2006-12-29	2007-12-31	54.67	60.29	3.43
13	GLD	33.3	2007-12-31	2008-12-31	82.46	86.52	1.64
14	SHY	33.3	2007-12-31	2008-12-31	68.61	73.14	2.21
15	TLT	33.3	2007-12-31	2008-12-31	60.29	80.74	11.31
16	GLD	33.3	2008-12-31	2009-12-31	86.52	107.31	8.01
17	SHY	33.3	2008-12-31	2009-12-31	73.14	73.40	0.12
18	TLT	33.3	2008-12-31	2009-12-31	80.74	63.14	-7.27
19	GLD	33.3	2009-12-31	2010-12-31	107.31	138.72	9.76
20	SHY	33.3	2009-12-31	2010-12-31	73.40	75.07	0.76
21	TLT	33.3	2009-12-31	2010-12-31	63.14	68.85	3.02
22	GLD	33.3	2010-12-31	2011-12-30	138.72	151.99	3.19
23	SHY	33.3	2010-12-31	2011-12-30	75.07	76.16	0.48
24	TLT	33.3	2010-12-31	2011-12-30	68.85	92.24	11.32
25	GLD	33.3	2011-12-30	2012-12-31	151.99	162.02	2.20
26	SHY	33.3	2011-12-30	2012-12-31	76.16	76.37	0.09
27	TLT	33.3	2011-12-30	2012-12-31	92.24	94.66	0.88
28	GLD	33.3	2012-12-31	2013-12-31	162.02	116.12	-9.44
29	SHY	33.3	2012-12-31	2013-12-31	76.37	76.53	0.07
30	TLT	33.3	2012-12-31	2013-12-31	94.66	82.00	-4.46
31	GLD	33.3	2013-12-31	2014-12-31	116.12	113.58	-0.73
32	SHY	33.3	2013-12-31	2014-12-31	76.53	76.87	0.15
33	TLT	33.3	2013-12-31	2014-12-31	82.00	104.39	9.10
34	GLD	33.3	2014-12-31	2015-12-31	113.58	101.46	-3.56
35	SHY	33.3	2014-12-31	2015-12-31	76.87	77.20	0.14
36	TLT	33.3	2014-12-31	2015-12-31	104.39	102.52	-0.60
37	GLD	33.3	2015-12-31	2016-12-30	101.46	109.61	2.68
38	SHY	33.3	2015-12-31	2016-12-30	77.20	77.84	0.27
39	TLT	33.3	2015-12-31	2016-12-30	102.52	103.73	0.39
40	GLD	33.3	2016-12-30	2017-12-29	109.61	123.65	4.27
41	SHY	33.3	2016-12-30	2017-12-29	77.84	78.04	0.09
42	TLT	33.3	2016-12-30	2017-12-29	103.73	113.26	3.06
43	GLD	33.3	2017-12-29	2018-12-31	123.65	121.25	-0.65
44	SHY	33.3	2017-12-29	2018-12-31	78.04	79.18	0.49
45	TLT	33.3	2017-12-29	2018-12-31	113.26	111.44	-0.54
46	GLD	33.3	2018-12-31	2019-12-31	121.25	142.90	5.95
47	SHY	33.3	2018-12-31	2019-12-31	79.18	81.86	1.13
48	TLT	33.3	2018-12-31	2019-12-31	111.44	127.17	4.71
49	GLD	33.3	2019-12-31	2020-12-31	142.90	178.36	8.27
50	SHY	33.3	2019-12-31	2020-12-31	81.86	84.34	1.01
51	TLT	33.3	2019-12-31	2020-12-31	127.17	150.26	6.05
52	GLD	33.3	2020-12-31	2021-12-31	178.36	170.96	-1.38
53	SHY	33.3	2020-12-31	2021-12-31	84.34	83.74	-0.24
54	TLT	33.3	2020-12-31	2021-12-31	150.26	143.34	-1.53
55	GLD	33.3	2021-12-31	2022-12-30	170.96	169.64	-0.26
56	SHY	33.3	2021-12-31	2022-12-30	83.74	80.49	-1.29
57	TLT	33.3	2021-12-31	2022-12-30	143.34	98.56	-10.41
58	GLD	33.3	2022-12-30	2023-04-28	169.64	184.80	2.98
59	SHY	33.3	2022-12-30	2023-04-28	80.49	81.99	0.62
60	TLT	33.3	2022-12-30	2023-04-28	98.56	106.18	2.58

תיאור האסטרטגיה

המודל מיישם את האסטרטגיה לטווח ארוך שהגה הארי בראון שטען שכלכלה דומה למזג אוויר

וכמו בעונות השנה המשתנות , הכלכלה צומחת (שגשוג) או מתכווצת (מיתון), והיצע הכסף ביחס להיצע המוצרים והשירותים בכלכלה מתרחב (אינפלציה) או מתכווץ (דפלציה).

כאשר , לא ניתן לחזות מה יקרה בעתיד.

הפיתרון של בראון היה להשקיע שווה בשווה בארבעה אפיקי השקעה שונים זה מזה, אשר יגיבו כל נכס בדרכו, לשינויים המתחוללים

באסטרטגיה זו יש להשקיע בכל עת 25% מההון במניות, 25% – באגרות חוב ממשלתיות בריבית קבועה לטווח 25+ שנה, 25% בזהב ו-25% בנכסים כספיים.

התיק מאוזן מחדש אחת לשנה

תעודות סל

SPY– SPDR S&P 500 ETF – מניות
TLT- iShares 20+ Year Treasury Bond- אגרות חוב
GLD- SPDR Gold Shares -זהב
SHY -iShares 1-3 Year Treasury Bond – אגרות חוב לטווח קצר מהווה תחליף למזומן