אסטרטגיות ההשקעה שלי

All posts tagged אסטרטגיות

השוואת אסטרטגיות – אוקטובר 2016

Categories: אסטרטגיות
סגור לתגובות על השוואת אסטרטגיות – אוקטובר 2016

אסטרטגיה תשואה חודשית תשואה שנתית נסיגה מקסימלית
60/40 קלאסי -0.9% 13.7% -4.3%
60/40 משופר -1.0% 9.8% -4.1%
לכל מזג אוויר בסיסי -0.2% 12.2% -2.7%
לכל מזג אוויר משופר -0.2% 7.2% -2.5%
7 על 12 1.0% 10% -5.8%
סל הפירות 0.8% 9.7% -4.6%
סקטור מוביל 0.8% 15.4% -6.3%
קשת נכסים 1.4% -2.1% -7.5%
הסלע 0.6% 7.2% -6.5%
לישון טוב בלילה 0.8% 5.5% -3.8%
האצן 0.1 -8.1% -16.8%
הברק -1.7% 12.8% -9.3%
במבוק 0.8% 12.2% -1.9%
הנווט -0.3% 4.2% -4.9%
הצופה 0.1% 2.9% -10.1%
המצפן 0.1% 11.8% -3.2%
זנב הדרקון -2.9% 19.5% -10.9%
בחירה גלובלית 4.8% 10.1% -15.7%
היהלום 0.0% 2.8% -8.9%
הזדמנות גלובלית -0.5% -16.0% -21.6%
קופת החיסכון -1.2% 12.7% -5.2%

השוואת אסטרטגיות – אוגוסט 2016

Categories: אסטרטגיות
סגור לתגובות על השוואת אסטרטגיות – אוגוסט 2016

אסטרטגיה תשואה חודשית תשואה שנתית נסיגה מקסימלית
60/40 קלאסי 1.9% 13.3% -4.3%
60/40 משופר 1.9% 9.3% -2.6%
לכל מזג אוויר בסיסי 1.9% 13.7% -1.6%
לכל מזג אוויר משופר 0.8% 7.4% -2.2%
7 על 12 1.3% 8.5% -5.8%
סל הפירות 0.8% 8.4% -4.6%
סקטור מוביל 1.2% 18.5% -4%
קשת נכסים -1.4% 0.1% -5.7%
הסלע 1.7% 5.8% -6.5%
לישון טוב בלילה 2.0% 6.3% -4.2%
האצן -0.1% -11.1% -16.8%
הברק 6.7% 16.7% -6%
במבוק 1.5% 9.6% -1.4%
הנווט 2.5% 6.3% -4.9%
הצופה -0.1% -0.5% -10.1%
המצפן 1.7% 10.6% -2.2%
זנב הדרקון 6.8% 25.8% -5.7%
בחירה גלובלית 9.2% 4.7% -15.7%
היהלום 3.3% 2.4% -8.9%
הזדמנות גלובלית 0.1% -17.3% -21.6%
קופת החיסכון 0.7% 15.4% -2.4%

מודל הנווט – ינואר 2016

Categories: אסטרטגיות, הנווט
סגור לתגובות על מודל הנווט – ינואר 2016

את חודש דצמבר המודל סגר עם תשואה  של (1.0%)התשואה מתחילת השנה (0.8%) עם ירידה מקסימלית של (10.7%)

ביצועי אחזקות תעודות הסל

AGG12.530/11/201531/12/2015108.22108.01-0.02
IYC12.530/11/201531/12/2015146.13144.65-0.13
IYF12.530/11/201531/12/201590.5488.38-0.3
IYH12.530/11/201531/12/2015148.09150.010.16
IYJ12.530/11/201531/12/2015106.23102.92-0.39
IYK12.530/11/201531/12/2015108.01108.430.05
IYR12.530/11/201531/12/201575.2175.08-0.02
IYW12.530/11/201531/12/2015109.95107.03-0.33

אלוקציה לחודש ינואר

AGGIYCIYHIYKIYW
50.0%12.5%12.5%12.5%12.5%

גרף ביצועים

DMSR-Year

מודל קופת חיסכון – ינואר 2016

Categories: אסטרטגיות, קופת חיסכון
סגור לתגובות על מודל קופת חיסכון – ינואר 2016

את חודש דצמבר המודל סגר עם תשואה  של 1.4% התשואה מתחילת השנה 1.2% עם ירידה מקסימלית של (7.9%)

אחד המודלים הבודדים שסיים עם תשואה חיובית השנה

ביצועי אחזקות תעודות הסל

GLD1531/12/201431/12/2015113.58101.46-1.6
TLT3531/12/201431/12/2015122.78120.58-0.63
XLP5031/12/201431/12/201547.2450.493.44

אלוקציה לחודש ינואר

GLDTLTXLP
15%35%50%

גרף ביצועים

Warthog-Year

מודל היהלום – ינואר 2016

Categories: אסטרטגיות, היהלום
סגור לתגובות על מודל היהלום – ינואר 2016

את חודש דצמבר המודל סגר עם תשואה  של (1.7%) התשואה מתחילת השנה (3.4%) עם ירידה מקסימלית של (11.9%)

ביצועי אחזקות תעודות הסל

SPY10030/11/201531/12/2015207.46203.87-1.73

אלוקציה לחודש ינואר

SPY
100%

גרף ביצועים

DualGem-Year

מודל 60/40 קלסי – ינואר 2016

Categories: 60/40 קלאסי, אסטרטגיות
סגור לתגובות על מודל 60/40 קלסי – ינואר 2016

את חודש דצמבר המודל סגר עם תשואה  של (2.7%) התשואה מתחילת השנה (1.9%) עם ירידה מקסימלית של (8.5%)

ביצועי אחזקות תעודות הסל

MDY6030/09/201531/12/2015247.91254.041.48
TLT4030/09/201531/12/2015122.5120.58-0.63

אלוקציה לחודש ינואר

MDYTLT
60%40%

גרף ביצועים

6040-Year

מודל המצפן – ינואר 2016

Categories: אסטרטגיות, המצפן
סגור לתגובות על מודל המצפן – ינואר 2016

את חודש דצמבר המודל סגר עם תשואה  של 0.2% התשואה מתחילת השנה (3.5%) עם ירידה מקסימלית של (9.4%)

ביצועי אחזקות תעודות הסל

AGG2530/11/201531/12/2015108.22108.01-0.05
CIU2530/11/201531/12/2015107.86107.28-0.13
TLT2530/11/201531/12/2015120.94120.58-0.07
VNQ2530/11/201531/12/201578.379.730.46

אלוקציה לחודש ינואר

AGGCIUTLTVNQ
25%25%25%25%

גרף ביצועים

DualMAS-Year

מודל 60/40 משופר – ינואר 2016

Categories: 60/40 משופר, אסטרטגיות
סגור לתגובות על מודל 60/40 משופר – ינואר 2016

את חודש דצמבר המודל סגר עם תשואה  של (2.6%) התשואה מתחילת השנה (0.1%) עם ירידה מקסימלית של (6.0%)

יש לציין כי זו השנה הראשונה מאז 2003 שהמודל מסיים עם תשואה שלילית

ביצועי אחזקות תעודות הסל

MDY6030/11/201531/12/2015265.17254.04-2.52
TLT4030/11/201531/12/2015120.94120.58-0.12

אלוקציה לחודש ינואר

MDYSHYTLT
0%100%0%

המודל יצא למזומן

גרף ביצועים

6040Advanced-Year

מודל הזדמנות גלובלית – ינואר 2016

Categories: אסטרטגיות, הזדמנות גלובלית
סגור לתגובות על מודל הזדמנות גלובלית – ינואר 2016

את חודש דצמבר המודל סגר עם תשואה שלילית של (4.2%) התשואה מתחילת השנה שלילית ועומדת על (23.2%) עם ירידה מקסימלית של (33.9%)

ביצועים שלילים קיצוניים למודל השנה – זו השנה הראשונה עם תשואה שלילית למודל מאז 2008

ביצועי אחזקות תעודות הסל

MDY10030/11/201531/12/2015265.17254.04-4.2

אלוקציה לחודש ינואר

EPP
100%

גרף ביצועים

GlobalMarketRotation-Year

מודל 7 על 12 – ינואר 2016

Categories: 7 על 12, אסטרטגיות
סגור לתגובות על מודל 7 על 12 – ינואר 2016

את חודש דצמבר המודל סגר עם תשואה  של (2.0%) התשואה מתחילת השנה (6.0%) עם ירידה מקסימלית של (10.5%)

ביצועי אחזקות תעודות הסל

AGG8.330/09/201531/12/2015108.57108.01-0.04
BIL8.330/09/201531/12/201545.6945.680
BWX8.330/09/201531/12/201552.0751.63-0.07
DBC8.330/09/201531/12/201515.1513.36-0.98
EEM8.330/09/201531/12/201532.2832.19-0.02
EFA8.330/09/201531/12/201556.8258.720.28
GLD8.330/09/201531/12/2015106.86101.46-0.42
RWX8.330/09/201531/12/201539.139.120
TIP8.330/09/201531/12/2015110.63109.68-0.07
VB8.330/09/201531/12/2015107.34110.640.26
VO8.330/09/201531/12/2015116.08120.110.29
VTI8.330/09/201531/12/201598.16104.30.52

אלוקציה לחודש ינואר

AGGBILBWXDBCEEMEFAGLDRWXTIPVBVOVTI
8.33%8.33%8.33%8.33%8.33%8.33%8.33%8.33%8.33%8.33%8.33%8.33%

גרף ביצועים

7Twelve-Year